FTEX อีกทางเลือกของการเก็งกำไร อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม

FTEX อีกทางเลือกของการเก็งกำไร อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม

สำหรับผมก็ Trade Future Set50 มาก็พักใหญ่ๆแล้วนะครับ ความจริง Stock future ก็น่าสนนะครับ แต่อาจจะติดที่ volume มันน้อย แต่เนื่องจากเราไม่ได้เล่นเยอะที่ต้องเปิด ปิดที่เป็นพันๆสัญญา ดังนั้นผมจึงไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหามากนัก ยกเว้นสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นมาก

สำหรับการ Trade future ทั้ง Set50 และ stock Future เราอาจจะเรียนรู้ไว้เป็นทางเลือกในการเก็งกำไรในตลาดจะดีกว่า ความจริงวัตถุประสงค์จริงๆน่าจะเป็นการป้องกันความเสี่ยง แต่เอาเป็นว่า ผมจะพูดแนวการเก็งกำไรมากกว่า

ที่ผมจะลงต่อไปจะเป็นตารางหลักประกันและค่าธรรมเนียมนะครับ บางทีผมก็ลืมสำหรับ future stock บางตัว ดังนั้นจึงขอเอา update ลง blog จะได้ดูง่ายๆหน่อย

สำหรับคนไม่เคยเทรดผมจะเขียนคร่าวๆ สำหรับคำศัพท์แต่ล่ะอันนะครับ จะได้อ่านตารางแล้วเข้าใจนะครับ

สำหรับสัญลักษณ์ เช่น เทรด future set50 จะเป็น S50U10 (S50 = SET50, U = สัญลักษณ์ของเดือน, 10 = ปี 2010) สำหรับสัญลักษณ์ของเดือนจะเป็น (H = เดือน 1-3, M = เดือน 4 – 6, U = เดือน 7 – 9, Z = เดือน 10 – 12) และสำหรับ stock future เช่นถ้าเราจะเทรด TTA Future ที่จะหมดอายุภายในปี 2010 เดือนกันยา(เดือน 9) สัญลักษณ์จะเป็นดังนี้ TTAU10

สำหรับในตารางจะมีดังนี้ initial margin = ค่าหลักประกัน, Maintenance margin = มูลค่าหลักประกันที่เราจะมีน้อยกว่านี้ไม่ได้ คือถ้าเราเทรดผิดทางแล้วเสียเงิน มูลค่าหลักประกันเราจะลดลงแต่ห้ามน้อยกว่านี้ หรือเราอาจจะเติมเงิน ห้ามต่ำกว่านี้ ถ้าเราปล่อยให้มูลค่าในพอร์ตเราลดต่ำกว่า maintenance margin เราจะมีสองทางเลือกคือ โดยบังคับปิดสัญญา หรือเติมเงินให้เท่ากับมูลค่าเริ่มต้น initial margin (force close)

สำหรับช่องต่อไปคือค่านายหน้าผมอ่านแล้วก็งงๆ เอาเป็นว่า broke บอกผมว่าจะประมาณเท่ากับราคาหุ้นเลยอย่างเช่น pttepu10 ราคา 144 ค่านายหน้าจะประมาณ 144 บาทไปเลยสำหรับการเปิด หรือปิดสัญญา(ขาเดียว)

สำหรับค่าธรรมเนียมช่องสุดท้ายก็ + เข้าไปตาหากแล้วก็ไป x vat เอาครับ

สำหรับ option นี่ผมขอข้ามนะครับเพราะอาจจะเข้าใจยากกว่าเพราะมันจะมี call push buy sell เปิด ปิด สัญญา อาจจะต้องทำความเข้าใจมากหน่อยแต่ไม่ยากครับ

สำหรับเรื่องทำกำไร ผมขอยกตัวอย่างสั้นๆ ล่ะกันนะครับ ใครอยากลองต้องมาเล่นดูครับ KTBU10 เทรดกัน 13 บาท เราวางเงิน 1000 บาทก็เทรดได้แล้วครับ เพราะ หลักประกัน = 950 ค่านายหน้า = 13 ค่าธรรมเนียม = 0.5 รวม = 963.5 บาท

การทำกำไรจะเป็นดังนี้ จะคิด .1 จุด = 100 บาท และ 1 จุด = 1,000 บาท

ถ้าเรา long (ซื้อขึ้น) 13 บาท แล้วไปขาย 13.2 เราจะได้กำไร 200 – (13.5 + 13.5) = 173 บาท ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็น เราสามารถทำกำไร ได้ 17.3 % ทีเดียวจากการวิ่งแค่ 2 ช่องครับ

เห็นกำไรแล้วอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครับ เพราะอย่าลืมคำนวณ margin ด้วยนะครับ ในทางกลับกันเราก็อาจจะเสียเยอะก็ได้ครับ Hi risk hi return ก็เป็น idea สำหรับอีกทางเรื่องของการเก็งกำไรล่ะกันครับ

ไว้แค่นี้ก่อนล่ะกันครับ เรามาดูตารางกันดีกว่า จบไปนอนล่ะครับ

boyles


I

อัตราหลักประกันและค่านายหน้า+ค่าธรรมเนียม

ตารางแสดงอัตราหลักประกันและค่านายหน้า+ค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายข้างเดียว (Outright) 1 สัญญา สำหรับอัตราหลักประกันของการซื้อขายแบบ inter-month spread นั้น มีค่าเท่ากับ outright margin/4

Product

Initial Margin

Maintenance Margin

Force Close

ค่านายหน้า*

ค่าธรรมเนียม**

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

SSF

ADVANC***

8,449

5,915

2,535

0.1% ของมูลค่าสัญญา

0.5 บาท

BANPU

60,800

42,560

18,240

0.1% ของมูลค่าสัญญา

5 บาท

BAY

2,660

1,862

798

0.1% ของมูลค่าสัญญา

0.5 บาท

BBL

13,300

9,310

3,990

0.1% ของมูลค่าสัญญา

5 บาท

ITD

570

399

171

0.1% ของมูลค่าสัญญา

0.5 บาท

KBANK

9,500

6,650

2,850

0.1% ของมูลค่าสัญญา

0.5 บาท

KTB

950

665

285

0.1% ของมูลค่าสัญญา

0.5 บาท

LH

950

665

285

0.1% ของมูลค่าสัญญา

0.5 บาท

PTT

26,600

18,620

7,980

0.1% ของมูลค่าสัญญา

5 บาท

PTTEP

17,100

11,970

5,130

0.1% ของมูลค่าสัญญา

5 บาท

QH

380

266

114

0.1% ของมูลค่าสัญญา

0.5 บาท

SCB

9,500

6,650

2,850

0.1% ของมูลค่าสัญญา

0.5 บาท

SCC

24,700

17,290

7,410

0.1% ของมูลค่าสัญญา

5 บาท

TTA

3,800

2,660

1,140

0.1% ของมูลค่าสัญญา

0.5 บาท

Gold

Gold Futures

57,000

39,900

17,100

1-5 สัญญาแรก = 450 บาท

50 บาท

6-20 สัญญาถัดไป = 350 บาท

21 สัญญาขึ้นไป = 250 บาท

Index

SET50 Futures

45,600

31,920

13,680

1-5 สัญญาแรก = 400 บาท

50 บาท

6-20 สัญญาถัดไป = 300 บาท

21 สัญญาขึ้นไป = 200 บาท

SET50 Options

แปรผันตามระดับความเสี่ยง

แปรผันตามระดับความเสี่ยง

แปรผันตามระดับความเสี่ยง

1-25 สัญญาแรก = 80 บาท

5 บาท

(เฉพาะฐานะShort)

26-100 สัญญาถัดไป = 60 บาท

101 สัญญาขึ้นไป = 40 บาท

หมายเหตุ * สูตรการคำนวณอัตราค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย Single Stock Futures (1 สัญญามีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้น) คือ

{ [ มูลค่าต่อสัญญา x อัตราค่านายหน้า + อัตราค่าธรรมเนียม ] x VAT 7% } x จำนวนสัญญา

** อัตราค่าธรรมเนียมนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.พ. 53 31 ธ.ค. 53 โดย SSF ที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 0.5 บาท และ SSF ที่มีราคาสูงกว่ากว่า 100 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 5 บาท

*** SSF ของ ADVANC 1 สัญญา มีขนาดเท่ากับ 1,059 หุ้น

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *